多选题下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。

A、考虑了“肥尾”现象
B、不能度量非线性金融工具的风险
C、通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D、风险度量的结果受制于历史周期的长度
E、在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

【正确答案】 A、C、D、E

【答案解析】历史模拟法能度量非线性金融工具的风险。