以下关于卖空看跌期权的说法正确的是______。
A、
Delta值(速度)是正值，当股票价格升至期权执行价以上时，其头寸获得最大潜在收益后变为0
B、
卖空看跌期权的Gamma值(加速度)始终为负值
C、
当Delta到达其最快变化速率时，Gamma值达到最低点
D、
Vega值是正值
【正确答案】
A、B、C
【答案解析】
Vega值是负值，表明股票波动率对期权头寸是不利的，因为较大波动率可以转变为较高的期权价值。
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