问答题
假设无风险收益率为4%,β系数为1.5的某风险资产组合的期望收益率为。10%。请根据资本资产定价模型(CAPM),计算β系数为0.5的另一种风险资产组合的期望收益率。
【正确答案】
正确答案:10%=4%+1.5(r一4%) ∴r=8% r=4%+0.5(8%一4%)=6%
【答案解析】
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