计算题
(南京大学2014)ABC银行有如下的资产负债表。试计算：
问答题
20.该银行的持续期缺口；
【正确答案】存续期缺口(久期缺口)指商业银行的资产和负债存续期按各自比例调整后所得的差额，等于商业银行净值存续期按照其在总资产中比例调整后的结果。记{A，L，N}={商业银行资产，负债，净值}，{DA，DL，DN}={资产存续期，负债存续期，净值存续期}，则存续期缺口DGAP定义为：
由于题干中已经给出DA=2．88，DL=1．59，这里就不用另外再加权去算了。而
由于题干中已经给出DA=2．88，DL=1．59，这里就不用另外再加权去算了。而
【答案解析】
问答题
21.市场利率同步上升1个百分点，该银行的权益市场价值将发生何种变化?
【正确答案】设k=L／A，则利率变化对金融机构股权资本的市值或净值的影响公式表示为：
△E=－(DA－DL×k)×A×
△E=－(DA－DL×k)×A×
【答案解析】