选择题
下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有______。
Ⅰ、总时间段分为两个时间间隔
Ⅱ、在第一个时间间隔末T时刻,股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌
Ⅲ、股票有2种可能的价格
Ⅳ、如果其他条件不变,在2T时刻股票有3种可能的价格
A、
Ⅰ、Ⅱ
B、
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、
Ⅰ、Ⅲ
D、
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【正确答案】
B
【答案解析】
在两步二叉树定价模型中,总时间段分为两个时间间隔。期权期限为2T,在第一个时间间隔末T时刻,股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌。如果其他条件不变,则在2T时刻,股票有3种可能的价格。 Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ项正确,故本题选B。
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