单选题
______假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
A、
历史模拟法
B、
方差一协方差法
C、
压力测试法
D、
蒙特卡洛模拟法
【正确答案】
B
【答案解析】
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