多选题
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。
多选题
若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为______美元。
【正确答案】
A
【答案解析】[解析] 己知：S=50美元；K=50美元；T=1年；r=0.12；σ=0.1。则：
多选题
若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为______美元。
【正确答案】
B
【答案解析】[解析] 将上题得出的数据代入欧式看跌期权定价公式，得欧式看跌期权理论价格为：
P=50×(1-0.8749)e -0.12×1 -50×(1-0.8944)=0.27(美元)。
P=50×(1-0.8749)e -0.12×1 -50×(1-0.8944)=0.27(美元)。