单选题 相同系列期权中,期权1、2、3为3个执行价格相邻的看涨期权,C为期权价格,K为执行价格K1小于K2小于K3,2为接近平值的期权,1为实值期权,3为虚值期权。如果期权价格差和执行价格差的比例关系为[(C1-C2)/(K2-K3)]小于[(C2-C3)/(K3-K2)]时,适宜构建的套利策略为(   )。
【正确答案】 C
【答案解析】空头蝶式价差套利,卖出(K3-K2)/(K3-K1)单位C1、(K2-K1)/(K3-K1)单位C3,同时买入一份C2。