单选题德尔塔—正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即______。
A．持有期和置信度 B．持有期和期望收益率
C．标准差和置信度 D．标准差和期望收益率

【正确答案】 A

【答案解析】[解析] 德尔塔一正态分布法假定组合回报服从正态分布，利用正态分布的良好特性计算VaR。因此VaR的值取决于持有期和置信度。