假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。  若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为______美元。
 
【正确答案】 A
【答案解析】 已知：S=50美元；K=50美元；T=1年；r=0.12；σ=0.1。则：
   [*]
   故有：
   N(d1)=0.8944，N(d2)=0.8749。
   则欧式看涨期权的理论价格为：C=50×0.8944-50×0.8749e-0.12×1=5.92(美元)。