单选题 下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是______。
  • A.相关系数的取值范围在[-1，1]之间
  • B.证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系
  • C.当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍
  • D.由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小
【正确答案】 C
【答案解析】[解析] 当相关系数为1时，表示完全正相关，如果证券组合完全正相关，组合的风险不减少也不会扩大。