单选题
已知无风险资产的收益率为6%，市场组合的预期收益率为12%，股票A的β值为0.5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为______。
A、
6%，12%
B、
3%，12%
C、
3%，6%
D、
6%，10%
【正确答案】
B
【答案解析】
股票A风险报酬=β[E(R
M
)-R
f
]=(12%-6%)×0.5=3%；
股票B的风险报酬=β[E(R
M
)-R
f
]=(12%-6%)×2=12%。
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