单选题
A公司股票当前每股市价为42元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权:欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票;看涨期权每份5元,看跌期权每份4元。两种期权执行价格均为40元,到期时间均为6个月。假设6个月后该股票价格为45元,则空头对敲组合的净损益为()元。
A、
4
B、
6
C、
13
D、
-4
【正确答案】
A
【答案解析】
空头对敲净损益=空头看涨期权净收入+空头看跌期权净收入+期权出售收入=-(45-40)+0+(5+4)=4(元)
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