单选题
下列对商业银行久期缺口的描述,恰当的是( )。
A、
通常情况下,久期缺口为正值
B、
通常情况下,久期缺口为负值
C、
通常情况下,久期缺口为零
D、
久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差
【正确答案】
A
【答案解析】
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期。绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值。
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