【正确答案】 B

【答案解析】记y1=-1，y2=0，y3=1，由事件分解： 由全概率公式，得 所以有 FZ(z)=P(XY≤z) =P(Y=-1)P[X·(-1)≤z]+P(Y=0)P(X·0≤z)+ P(Y=1)P(X·1≤z) 因为Φ(z)无间断点，因此只需考虑概率P(0≤z). 由于当z＜0时，有P(0≤z)=0；当z＞0时，有P(0＜z)=1． 从而z=0是FZ(z)的唯一间断点．