单选题
有两种股票X和Y，某投资公司的研究部门已经获得了其相关信息，如表6-6所示。假定无风险利率为5.0%。
{{B}} 表6-6 两只股票的相关信息{{/B}}
期望收益(%)
标准差(%)
贝塔值
股票X
14.0
36
0.8
股票Y
17.0
25
1.5
市场指数
14.0
15
1.0
单选题
两只股票的期望收益率分别为( )。
A、
11.4%；18.5%
B、
11.4%；21.3%
C、
12.2%；18.5%
D、
12.2%；21.3%
【正确答案】
C
【答案解析】
[解析] 股票X的期望收益率：5%+0.8×(14%-5%)=12.2%；股票Y的期望收益率：5%+1.5×(14%-5%)=18.5%。
单选题
两只股票的α值分别为( )。
A、
1.2%；-1.5%
B、
1.8%；-0.5%
C、
1.2%；0.5%
D、
1.8%；-1.5%
【正确答案】
D
【答案解析】
[解析] 股票X的阿尔法值：14%-12.2%=1.8%；股票Y的阿尔法值：17%-18.5%=-1.5%。
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