单选题
即期利率,2年期利率为2.4%,3年期利率为2.63%,5年期利率为2.73%,计算远期利率:第2年到第3年,第3年到第5年分别为______。
A、
1.53,3
B、
2.68,3.15
C、
3.09,2.88
D、
2.87,3
【正确答案】
C
【答案解析】
设第2年到第3年的远期利率为x,则(1+2.4%)2×(1+x)=(1+2.63%)3,解得x=3.09%;设第3年到第5年利率为y,则(1+2.63%)3×(1+y)2=(1+2.73%)5,解得y=2.88%。
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