单选题
一个欧式看涨期权9个月后到期，行权价格是45元，其价格是多少?( )使用Black—Scholes期权定价模型，股票价格为40元，无风险利率为15％，N(d
1
)=0．718891，N(d
2
)=0．641713。
【正确答案】
A
【答案解析】解析：根据B—S公式可知 C=S×N(d
1
)－X×e
－tT
×N(d
2
)=40×0．718891—45×
