多选题
假设资本资产定价模型成立，根据下表完成以下各题：
证券种类
期望报酬率
标准差
与市场组合的相关系数
β值
无风险资产
A
B
C
D
市场组合
E
0.1
F
G
A股票
0.2
H
0.65
1.3
B股票
0.15
0.15
1
0.9
C股票
0.1
J
0.2
K
多选题 关于表中无风险资产的标准差和相关系数以及β值，说法正确的是：( )。
【正确答案】 A、E
【答案解析】
多选题 计算无风险资产、市场组合的期望报酬率分别为( )。
【正确答案】 B、D
【答案解析】
无风险资产收益率设为Rf，市场组合的收益率为E(R)，由
多选题 关于表中市场组合的相关系数以及β值，说法正确的是：( )。
【正确答案】 B、D、E
【答案解析】
多选题 利用β的定值公式，可以得到A股的标准差和B股与市场组合的相关系数分别为( )。
【正确答案】 B、E
【答案解析】
多选题 C股票的β值和标准差分别是( )。
【正确答案】 C、D
【答案解析】
K=Rf+β[E(R)-Rf]=3.75%+β[16.25%-3.75%]=0.1，得：β=0.5，
多选题 下列关于证券的风险分散能力，说法正确的是：( )。
【正确答案】 A、B、E
【答案解析】
多选题 假设上述为剔出无风险利率后的基金收益率，A、B基金的收益率分别为( )。
【正确答案】 A、B
【答案解析】
多选题 A、B基金的标准差分别为( )。
【正确答案】 B、E
【答案解析】注意，计算A、B基金的标准差使用的自由度为4，，
多选题 两只基金的Sharp比率分别为( )。
【正确答案】 B、C
【答案解析】根据sharp比率公式，得，
多选题 下面关于这两只基金的收益一风险，下说法正确的是：( )。
【正确答案】 A、C、E
【答案解析】