解答题
设Z=lnX~N(μ,σ
2
),X
1
,X
2
,…,X
n
为取自X的样本.试求E(X)的最大似然估计.
【正确答案】
【答案解析】
[解]因为
故E(X)为未知参数μ与σ
2
的函数,且分别为μ与σ
2
的单调增加函数.由最大似然估计的性质可知,只须求出μ,σ
2
的最大似然估计.因为对于总体X的样本X
1
,X
2
,…,X
n
对应地有总体Z=1nX的样本Z
1
=lnX
1
,Z
2
=lnX
2
,…,Z
n
=lnX
n
,故易得μ,σ
2
的最大似然估计量为
所以有E(X)的最大似然估计量为
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