选择题
3.
(2017年清华大学)两个收益完全负相关的证券组成的资产组合,最小方差资产组合的标准差是( )。
A、
0
B、
1
C、
大于0
D、
等于两种证券标准差之和
【正确答案】
A
【答案解析】
两种证券收益完全负相关,最小方差资产组合的标准差是零。
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