单选题
关于套利组合，下列说法不正确的是( )。
A、
该组合中各种证券的权数满足W
1
+W
2
+…+W
N
=0
B、
该组合因素灵敏度系数为零，即W
1
b
1
+W
2
b
2
+…+W
N
B
N
=1
C、
该组合具有正的期望收益率，即x
1
Er
1
+x
2
Er
2
+…+x
N
Er
N
＞0
【正确答案】
B
【答案解析】
[解析] 套利组合因素灵敏度系数为零，即：
W
1
b
1
+W
2
b
2
+…+W
N
b
N
=0。
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