单选题

市场风险计量是市场风险计量中的核心内容,以下与其有关的说法,正确的是( )。

【正确答案】 C
【答案解析】

C久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化敏感度越大,风险暴露率越大,银行最中面临的利率风险也越高。