单选题
下图列示了M、N两种证券在相关系数为-1、0.3、0.6和1时投资组合的机会集曲线，其中代表相关系数为0.6机会集曲线是（ ）
【正确答案】
A
【答案解析】直线MN是当两种证券完全正相关（即相关系数为1）时的机会集，此时不能分散风险。-1≤相关系数