单选题
33.
某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A、
0.05
B、
0.11
C、
0.15
D、
0.2
【正确答案】
B
【答案解析】
将已知条件代入公式,得:违约概率=1-P
1
=l-(1+i
1
)/(1+k
1
)=
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