单选题 甲、乙两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为 10%和20%。在投资组合中,甲、乙两种证券的投资比例分别为20%和80%,则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为( )。
A.14.4% B.16% C.17.2% D.15.6%

【正确答案】 C
【答案解析】[解析] 投资组合的预期报酬率=14%×20%+18%×80%=17.2%。