多选题
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定率支付方,互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表,计算该互换的固定利率约为( )。
A、
6.63%
B、
2.89%
C、
3.32%
D、
5.78%
【正确答案】
A
【答案解析】
互换的固定利率=2(1-0.8772)/(0.9732+0.9434+0.9112+0.8772)=6.63%
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