单选题 在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。
  • A．假定为常数
  • B．假定为一个随时间变化的函数
  • C．蒙特卡罗模拟
  • D．期权定价模型


【正确答案】 A
【答案解析】[解析] 因为在违约模型中，是假定各种贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的。考生记忆这个知识点时可以这样认为；贷款只有违约或者不违约，彼此之间是独立的。