单选题
某个投资者持有一个由X、Y、Z三个证券构成的投资组合,它们在组合中所占权重依次为0.5、0.3、0.2,X、Y、Z标准差依次为 0.04、0.06、0.08。
三个证券相关系数ρ
ij
如下表所示:
证券
X
Y
Z
X
1
0.8
-0.2
Y
0.8
1
-0.2
Z
-0.2
-0.2
1
该投资组合收益率的标准差σ
p
为( )。
A.0.1313/% B.3.62/%
C.3.83/% D.5.26/%
A
B
C
D
【正确答案】
B
【答案解析】
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