单选题
发行100万的国债为100元的本金保护型结构化产品,挂钩标的为上证50指数,期末产品的平均率为max(0,指数涨跌幅),若发行时上证50指数点位为2500,产品DELTA值为0.52,则当指数上涨100个点时,产品价格( )。
A、
上涨2.08万元
B、
上涨4万元
C、
下跌2.08万元
D、
下跌4万元
【正确答案】
A
【答案解析】
指数上涨,产品获得收益,因此产品价格上涨。产品价格变动幅度=指数变动幅度*DELTA,所以价格上涨=1000000*(1/2500)*0.52*100=2.08万元。
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