选择题 8.考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率是18％，因素1的贝塔值是1．5，因素2的贝塔值是1．2。因素1的风险溢价是3％。无风险收益率是5％。如果无套利机会，那么因素2的风险溢价是( )。

【正确答案】 C

【答案解析】本题考查APT模型的相关计算。18％=5％+1．5×3％+1．2X，解得因素2的风险溢价X=7．08％。