【正确答案】正确答案：(1)已知r _M =14％，r _f =6％ 对应项目 股票A 股票B α=回归截距 1．0％ 2．0％ 信息比率=α _p ／σ(e _p ) 0．0971 0．1047 夏普测度=(r _p 一r _f )／σ _p 0．4907 0．3373 特雷诺测度=(r _p 一r _f )／β _p 8．833 10．500 (2)i．如果这是投资者唯一持有的风险资产，那么夏普测度是适用的测度。既然股票A的夏普系数大，股票A是最佳选择。 ii．如果股票与市场指数基金相组合，那么对综合夏普测度的贡献由估值比率决定。因此，股票B是最佳选择。 iii．如果股票是众多股票中的一种，那么特雷诺测度是适用的准则，并且股票B是最佳选择。