【正确答案】 C

【答案解析】当两种证券收益率的相关系数=一1时，投资组合的风险可以完全消除；当两种证券收益率的相关系数=+1时，投资组合无法分散风险；由于一1<0<+1，因此，两种证券收益率之间的相关系数=0时，投资组合可以分散一部分风险，但不能完全消除风险，所以本题的答案为选项C。