问答题 假设银行有5年期、零息票债券头寸100万元，面值为1402552元。该债券的到期收益率为7.00/%。历史上该债券的平均收益率为0.0/%，标准差为12个基点，置信度水平为95/%。试求：
【正确答案】D=5，MD=D/(1+R)=5/(1+7/%)=4.67
【答案解析】
【正确答案】价格变动=-MD×收益率潜在的不利变动=-4.67×1.65×0.0012=-0.92446/%
【答案解析】
【正确答案】DEAR=1000000×0.92466/%=9246.6
【答案解析】