单选题
某人投资了三种股票,这三种股票的方差一协方差矩阵如下表所示,矩阵第(i,j)位置上的元素为股票I与j的协方差,已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3、0.3、0.4,则该股票投资组合的风险是( )。
方差-协方差
A
B
C
A
100
120
130
B
120
144
156
C
130
156
169
A.9.0 B.8.9 C.12.5 D.9.7
A
B
C
D
【正确答案】
D
【答案解析】
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