【正确答案】 A

【答案解析】解析：1898年，湖南巡抚陈宝箴在长沙成立“湖南保卫局”，这是中国历史上最早的专职警察机构。此后，清政府先后在保定、天津等地创办“巡警局”、“警务学堂”、“巡警学校”。1905年，清政府为了维护其摇摇欲坠的反动统治，统一控制和领导全国的警察机构，在北平建立“巡警部”。这是清政府的中央警察机关，也是中国历史上第一个全国性的专职警察机构。故本题答案选A。