问答题 滞后变量模型有哪几种类型?分布滞后模型使用OLS方法存在哪些问题?
【正确答案】滞后变量模型有分布滞后模型和自回归模型两大类,前者只有解释变量及其滞后变量作为模型的解释变量,不包含被解释变量的滞后变量作为模型的解释变量;而后者则以当期解释变量与被解释变量的若干期滞后变量作为模型的解释变量。分布滞后模型有无限期的分布滞后模型和有限期的分布滞后模型;自回归模型又以Coyck模型、自适应预期模型和局部调整模型最为多见。
   分布滞后模型使用OLS法存在以下问题:(1)对于无限期的分布滞后模型,由于样本观测值的有限性,使得无法直接对其进行估计。(2)对于有限期的分布滞后模型,使用OLS方法会遇到:没有先验准则确定滞后期长度,对最大滞后期的确定往往带有主观随意性;如果滞后期较长,由于样本容量有限,当滞后变量数目增加时,必然使得自由度减少,将缺乏足够的自由度进行估计和检验;同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关,即模型可能存在高度的多重共线性。
【答案解析】