计算题
某投资组合由甲、乙两只股票构成，期望收益率为9．6％。已知甲乙两只股票的收益率完全正相关，其他相关资料如下：
问答题
27.计算甲、乙两只股票的期望收益率；
【正确答案】甲股票的期望收益率=0．5×12％+0．2×7％+0．3×2％=8％
乙股票的期望收益率=0．3×20％+0．5×10％+0．2×(一5％)=10％
乙股票的期望收益率=0．3×20％+0．5×10％+0．2×(一5％)=10％
【答案解析】
问答题
28.计算甲、乙两只股票的标准差；
【正确答案】
【答案解析】
问答题
29.计算该投资组合中，甲、乙两只股票各自的投资比例：
【正确答案】设该投资组合中，甲股票的投资比例为W，依据资料，有：8％×W+10％×(1一W)=9．6％，解得：W=20％，1-W=80％。即该投资组合中，甲股票的投资比例为20％，乙股票的投资比例为80％。
【答案解析】
问答题
30.计算该投资组合的收益率的标准差。
【正确答案】该投资组合的收益率的标准差=4．3589％×20％+8．660 3％×80％=7．8％
【答案解析】