问答题 考虑一个多因素套利定价理论，假设有两个因素。投资组合A对应因素 1的β是0.92，对应因素2的β是1.37。对应因素1和因素2的风险溢价分别是2.3/%和3.4/%。无风险收益率是4/%。如果不存在套利机会的话，组合A的预期收益是______。