单选题
假设无风险收益率为6%,某一资产组合贝塔值为1.5,阿尔法值为3%,平均收益率为18%,根据詹森测度,市场资产组合的收益率为( )。
A、
12%
B、
14%
C、
15%
D、
16%
【正确答案】
A
【答案解析】
[解析] 设市场组合的收益率为X,根据詹森测度,则有:3%=18%-[6%+1.5×(X-6%)],可得,X=12%。
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