单选题 以下针对市场风险的计量模型是( )。
  • A.CreditMetrics
  • B.KMV模型
  • C.VaR模型
  • D.高级计量法


【正确答案】 C
【答案解析】风险计量/量化是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法,例如针对信用风险的Risk MetriCs、CreditMetrics、KMV等模型,针对市场风险的VaR模型,针对操作风险的高级计量法等,已经成为现代金融风险管理的重要标志。本题最佳答案为C选项。