多选题
下列关于证券的风险分散能力，说法正确的是：( )。
A、
(A) 两个证券之间ρ值的绝对值越大，组合的风险分散能力越差
B、
(B) 两个证券之间ρ值为-1时，组合的风险分散能力越大
C、
(C) 两个证券之间ρ值为1时，组合的风险分散能力越大
D、
(D) 两个证券之间ρ值为0时，组合的风险分散能力越大
E、
(E) 两个证券之间ρ值为0时，两证券之间不存在线形相关性
【正确答案】
A、B、E
【答案解析】
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