某基金经理管理一个股票组合,该组合的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前,该股票组合的贝塔值β
S
=0.8,目标贝塔值是β
T
=1.0,标普500期货的贝塔值β
f
=0.9。现在股票市值为10000000美元,每份期货的价格为200000美元。要实现目标的贝塔值,应______。
A、
买入11手股指期货合约
B、
买入12手股指期货合约
C、
卖出11手股指期货合约
D、
卖出12手股指期货合约
【正确答案】
A
【答案解析】
根据式[*],四舍五入,因此买入11手股指期货合约。
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