【正确答案】经过尝试，包括常数项、时间趋势项的模型，只包括常数项的模型与不包括常数项与时间趋势项的模型的适当检验式分别为
   △X_t=-723.8+180.8T-0.049X_t-1+1.17△X_t-1-0.540△X_t-2
   (-1.36)  (2.37)  (-1.49)
   (5.98)
   (-2.74)
   R²=0.8652，LM(1)=0.747(p=0.387)
   LM(2)=1.266(p=0.531)，  ADF_0.05=-3.65
   △X_t=395.93+0.019X_t-1+1.276△X_t-1-0.625X_t-2
      (1.45)  (1.09)
   (6.53)
   (-2.88)
   R²=0.8208，LM(1)=1.428(p=0.232)
   LM(2)=1.539(p=0.463)，ADF_0.05=-3.00
   △X_t=0.027X_t-1+1.351△X_t-1-0.646△X_t-2
   (1.56)
   (6.96)
   (-2.89)
   R²=0.7996，LM(1)=1.107(p=0.293)
   LM(2)=1.108(p=0.575)，ADF_0.05=-1.96
   上述三个检验模型已不存在自相关性，因此模型的设定是正确的。从X_t-1的参数值看，其t统计量的值均不比5/%显著性水平下ADF的临界值小，因此，不能拒绝存在单位根的零假设。至此，可断定居民消费总额时间序列是非平稳的。