【正确答案】
C
【答案解析】解析：判断投资组合的标准差，选C。 根据题干所给出的有效信息，此题不需利用公式2．1．8来计算投资组合标准差，而 是可以利用我们得出的一个重要结论，当σ
O
=W
X
σ
X
+W
Y
σ
Y
，则r
X,Y
=+1。 σ
P
=0．5×30％+0．5×40％=35％→r
X,Y
=+1，这意味着X和Y的组合无法实现降低风险的目的。 r
X,Y
=-1的投资组合方案可以最大限度地降低风险，则应该接受。但该投资组合的r
X,Y
=+1。 r
X,Y
=0的投资组合方案可以有效地降低风险，则应该接受。但该投资组合的r
X,Y
=+1。 相关系数的取值范围为-1≤r
X,Y
≤+1。r
X,Y
不可能等于+1．35。