单选题 已知证券组合P是由证券A和B构成，两者的收益、标准差以及相关关系如下：
证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重
A 10% 6% 0.12 30%
B 5% 2% 0.12 70%
组合P的方差为______。
  • A.0.0467
  • B.0.00052
  • C.0.0327
  • D.0.03266
【正确答案】 C
【答案解析】[解析] 根据方差定义有：方差=0.32×0.062+0.72×0.022+2×0.3×0.7×0.06×0.02×0.12=0.0327。故选C。