当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元)，年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表所示。
预期3个月内发生分红的成分股信息
权重(%)
分红日期(年)
分红(元)
A
2
0.08
1.5
B
3
0.16
2
该欧式期权的价值为______元。
A、
2911.9
B、
2914.9
C、
2917.9
D、
2918.9
【正确答案】
B
【答案解析】
根据股指期权定价公式有：
[*]
N(d
1
*
)=0.3225，N(d
2
*
)=0.2707
C≈(1999.9×0.3225-2200×0.985×0.2707)×50≈2914.9(元)
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