结构推理
简要叙述在《巴塞尔协议》的标准框架下,如何计算对市场风险的最低资本金要求。
【正确答案】
(1) 固定收益证券:最低资本金要求=具体风险费用+总体市场风险费用+垂直补偿费用+期限段内的水平无效费用+期限段间的水平补偿费用。
(2) 外汇:最低资本金要求=外汇多头和空头中绝对值相对较大的数值×8/%。
(3) 股票:最低资本金要求=针对非系统风险的资本费用+针对系统风险的资本费用=股票总头寸×4/%+股票净头寸×8/%。
【答案解析】
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