假设无风险报酬率为4%，市场组合的预期报酬率为15%，标准差为10%。已知甲股票的标准差为24%，它与市场组合的相关系数为0.5，则下列结论正确的有______。

【正确答案】 A、D、E

【答案解析】 β系数=(0.5×24%)/10%=1.2；必要收益率=4%+1.2×(15%-4%)=17.2%。
甲股票的β系数大于1，说明其收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度，因此，其所含的系统风险大于市场组合风险。