【正确答案】 A

【答案解析】 假设有n种证券，资产组合的预期收益率就是组成该组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，权数是投资于各种证券的资金占总投资额的比例。用公式表示为：[*]。其中：X_i是投资于i证券的资金占总投资额的比例或权数，[*]是证券i的预期收益率。而n个证券组合的风险资产组合的风险(用标准差表示)的计算就不能简单地把组合中每个证券的标准差进行加权平均而得到，其计算公式为：[*]。公式中：[*]为资产组合P的方差；ρ_ij为相关系数。